THE DETERMINATION OF THE CAPITAL REQUIREMENT FOR MARKET RISK IN THE CONTEXT OF SOLVENCY II
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10224800" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10224800 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
STANOVENÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU PRO TRŽNÍ RIZIKO V KONTEXTU SOLVENCY II
Original language description
Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II. Je založena, obdobně jako Basel II ? právní úprava bankovního dozoru, na třípilířovém principu. První pilíř je stěžejní a je věnován stanovení kapitálových požadavků, a to solventnostního kapitálového požadavku (Solvency Capital Requirement) a minimálního kapitálového požadavku (Minimum Capital Requirement) v rámci Solvency II. Cílem příspěvku je na ilustrativnímpříkladu aplikovat metodiku Value at Risk pro solventnostní kapitálový požadavek na tržní riziko a výsledné hodnoty porovnat s přístupem Expected Shortfall.
Czech name
STANOVENÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU PRO TRŽNÍ RIZIKO V KONTEXTU SOLVENCY II
Czech description
Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II. Je založena, obdobně jako Basel II ? právní úprava bankovního dozoru, na třípilířovém principu. První pilíř je stěžejní a je věnován stanovení kapitálových požadavků, a to solventnostního kapitálového požadavku (Solvency Capital Requirement) a minimálního kapitálového požadavku (Minimum Capital Requirement) v rámci Solvency II. Cílem příspěvku je na ilustrativnímpříkladu aplikovat metodiku Value at Risk pro solventnostní kapitálový požadavek na tržní riziko a výsledné hodnoty porovnat s přístupem Expected Shortfall.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2010
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Acta academica karviniensia
ISSN
1212-415X
e-ISSN
—
Volume of the periodical
2010
Issue of the periodical within the volume
1
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
7
Pages from-to
—
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—