ASYMMETRIC CONDITIONAL VOLATILITY MODELS: COMPARISON OF CZECH AND AMERICAN STOCK MARKET
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86082797" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86082797 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/HED%202012%20I%20cz.pdf" target="_blank" >http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/HED%202012%20I%20cz.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
ASYMETRICKÉ MODELY PODMÍNĚNÉ VOLATILITY: SROVNÁNÍ ČESKÉHO A AMERICKÉHO AKCIOVÉHO TRHU
Original language description
Tento příspěvek je věnován empirickému modelování volatility akciových trhů. V textu příspěvku je empiricky testován efekt pozitivních a negativních zpráv na volatilitu českého a amerického akciového trhu pomocí asymetrických modelů podmíněné volatility. Analýza je zaměřena na srovnání chování zkoumaných trhů před a během globální finanční krize v letech 2008-2009. Na obou trzích bylo zjištěno, že negativní zprávy mají větší vliv na volatilitu než zprávy pozitivní. Navíc bylo zjištěno rozdílné chování obou trhů v předkrizovém období a v době finanční krize v letech 2008-2009.
Czech name
ASYMETRICKÉ MODELY PODMÍNĚNÉ VOLATILITY: SROVNÁNÍ ČESKÉHO A AMERICKÉHO AKCIOVÉHO TRHU
Czech description
Tento příspěvek je věnován empirickému modelování volatility akciových trhů. V textu příspěvku je empiricky testován efekt pozitivních a negativních zpráv na volatilitu českého a amerického akciového trhu pomocí asymetrických modelů podmíněné volatility. Analýza je zaměřena na srovnání chování zkoumaných trhů před a během globální finanční krize v letech 2008-2009. Na obou trzích bylo zjištěno, že negativní zprávy mají větší vliv na volatilitu než zprávy pozitivní. Navíc bylo zjištěno rozdílné chování obou trhů v předkrizovém období a v době finanční krize v letech 2008-2009.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2012
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
The International Conference Hradec Economic Days 2012 : Economic Development and Management of Regions : Hradec Králové, January 31th and February 1st, 2012 : Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part II
ISBN
978-80-7435-171-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
5
Pages from-to
242-246
Publisher name
Gaudeamus
Place of publication
Hradec Králové
Event location
Hradec Králové
Event date
Jan 31, 2012
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
000393447700039