All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Volatility Modelling and the Forecasting Models of High Frequency Financial Data: Statistical and Neural Approach

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86089655" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86089655 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    slovinština

  • Original language name

    Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup

  • Original language description

    Článok najskôr prezentuje modelovanie asymetrickej volatility zmien výnosov a potom učinok neočakávaných dobrých a nepriaznivých správ na empirický časový rad vysokofrekvenčných dát kurzu EUR/USD v predkrízovom a pokrízovom období. Potvrdilo sa, že klasický GARCH model s normálnym rozdelením chýb nie jeschopný plne odrážať leptokurtozitu v empirickom časovom rade výnosov, zatiaľ čo Studentovo t a GED rozdelenie chýb v asymetrických modeloch volatility lepšie opisuje kondicionálnu volatilitu. Potom bolialternatívne vyvíjané modely založené na ARIMA/GARCH prístupe a neurónovou sieťou. Na základe priameho zhodnotenia predikčnej presnosti medzi štatistickými modelmi a modelmi neurónových sietí sa jasne preukázalo vylepšenie predikčhej presnosti modelmi neurónových sietí.

  • Czech name

  • Czech description

Classification

  • Type

    J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

  • CEP classification

    IN - Informatics

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

    <a href="/en/project/EE2.3.20.0296" target="_blank" >EE2.3.20.0296: Research team for modelling of economic and financial processes at VSB-TU Ostrava</a><br>

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

  • Publication year

    2014

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Name of the periodical

    Ekonomický časopis

  • ISSN

    0013-3035

  • e-ISSN

  • Volume of the periodical

    1

  • Issue of the periodical within the volume

    2

  • Country of publishing house

    SK - SLOVAKIA

  • Number of pages

    17

  • Pages from-to

    133-149

  • UT code for WoS article

    000335615300002

  • EID of the result in the Scopus database