Volatility Modelling and the Forecasting Models of High Frequency Financial Data: Statistical and Neural Approach
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86089655" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86089655 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
slovinština
Original language name
Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup
Original language description
Článok najskôr prezentuje modelovanie asymetrickej volatility zmien výnosov a potom učinok neočakávaných dobrých a nepriaznivých správ na empirický časový rad vysokofrekvenčných dát kurzu EUR/USD v predkrízovom a pokrízovom období. Potvrdilo sa, že klasický GARCH model s normálnym rozdelením chýb nie jeschopný plne odrážať leptokurtozitu v empirickom časovom rade výnosov, zatiaľ čo Studentovo t a GED rozdelenie chýb v asymetrických modeloch volatility lepšie opisuje kondicionálnu volatilitu. Potom bolialternatívne vyvíjané modely založené na ARIMA/GARCH prístupe a neurónovou sieťou. Na základe priameho zhodnotenia predikčnej presnosti medzi štatistickými modelmi a modelmi neurónových sietí sa jasne preukázalo vylepšenie predikčhej presnosti modelmi neurónových sietí.
Czech name
—
Czech description
—
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
IN - Informatics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/EE2.3.20.0296" target="_blank" >EE2.3.20.0296: Research team for modelling of economic and financial processes at VSB-TU Ostrava</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2014
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Ekonomický časopis
ISSN
0013-3035
e-ISSN
—
Volume of the periodical
1
Issue of the periodical within the volume
2
Country of publishing house
SK - SLOVAKIA
Number of pages
17
Pages from-to
133-149
UT code for WoS article
000335615300002
EID of the result in the Scopus database
—