Portfolio optimization assuming Student distibution

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F16%3A86098205" target="_blank" >RIV/61989100:27510/16:86098205 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Portfolio optimization assuming Student distibution
Original language description
Je známou skutečností, že výnosy akcií mají těžké konce, což znamená, že výnosy akcií nesplňují parametry pro normální rozdělení pravděpodobnosti. Alternativní rozdělení pravděpodobnosti je právě Studentovo rozdělení, které se vyznačuje těžkými konci. Cílem tohoto příspěvku je stanovení optimálního portfolia, za předpokladu, že výnosy mají studentovo rozdělení pravděpodobnosti, s cílem aby riziko portfolia, které je prezentováno Value at Riskem, bylo minimální.
Czech name
Portfolio optimization assuming Student distibution
Czech description
Je známou skutečností, že výnosy akcií mají těžké konce, což znamená, že výnosy akcií nesplňují parametry pro normální rozdělení pravděpodobnosti. Alternativní rozdělení pravděpodobnosti je právě Studentovo rozdělení, které se vyznačuje těžkými konci. Cílem tohoto příspěvku je stanovení optimálního portfolia, za předpokladu, že výnosy mají studentovo rozdělení pravděpodobnosti, s cílem aby riziko portfolia, které je prezentováno Value at Riskem, bylo minimální.

Project
—
Continuities
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Publication year
2016
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Managing and Modelling of Financial Risks : proceedings of the 8th international scientific conference : September 5-6, 2016, Ostrava, Czech Republic
ISBN
978-80-248-3994-3
ISSN
2464-6970
e-ISSN
2464-6989
Number of pages
5
Pages from-to
1079-1083
Publisher name
VŠB - Technical University of Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 5, 2016
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
000429179000046

Similar results(10)