Testing normality of returns of selected financial time series

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00106353" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00106353 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad

Original language description

Příspěvek se zabývá problematikou testování cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvoleným testem normality je Jarque-Bera test. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality cenových změn (absolutních cenových změn a logaritmických cenovýchzměn) jsou náhodné výběry cenových změn pocházející z časových řad burzovních indexů DJI, PX a Eurostoxx 50 a devizových kurzů CZK/EUR, CZK/USD a USD/GBP a to za období let 1995 až 2006. Z důvodu možné komparace jsou testovány různé velikosti náhodnýchvýběrů a mimo denních cenových změn jsou rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční.

Czech name

Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad

Czech description

Příspěvek se zabývá problematikou testování cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvoleným testem normality je Jarque-Bera test. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality cenových změn (absolutních cenových změn a logaritmických cenovýchzměn) jsou náhodné výběry cenových změn pocházející z časových řad burzovních indexů DJI, PX a Eurostoxx 50 a devizových kurzů CZK/EUR, CZK/USD a USD/GBP a to za období let 1995 až 2006. Z důvodu možné komparace jsou testovány různé velikosti náhodnýchvýběrů a mimo denních cenových změn jsou rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year

2007

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 4: Kvantitativní metody v hospodářství

ISBN

978-80-86633-86-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

8

Pages from-to

—

Publisher name

MSD, spol. s r. o.

Place of publication

Brno

Event location

—

Event date

—

Type of event by nationality

—

UT code for WoS article

—