Randomness of returns of selected financial time series

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00111377" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00111377 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Náhodnost cenových změn vybraných finančních časových řad

Original language description

Příspěvek se zabývá problematikou testování náhodnosti cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvolenými testy náhodnosti jsou mediánový test, runs test, Box-Pierce test (portmanteau test) a Ljung-Box test. Zdrojovými daty pro vlastní testovánínáhodnosti absolutních a logaritmických cenových změn jsou časové řady burzovních indexů DJIA a PX a devizových kurzů CZK/EUR a CZK/USD a to vše za období 01/1995 až 12/2006. Z důvodu možné komparace jsou mimo denních cenových změn rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční odvozené z uzavíracích cen daného období a měsíční cenové změny odvozené z průměrů a mediánů denních uzavíracích cen.

Czech name

Náhodnost cenových změn vybraných finančních časových řad

Czech description

Příspěvek se zabývá problematikou testování náhodnosti cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvolenými testy náhodnosti jsou mediánový test, runs test, Box-Pierce test (portmanteau test) a Ljung-Box test. Zdrojovými daty pro vlastní testovánínáhodnosti absolutních a logaritmických cenových změn jsou časové řady burzovních indexů DJIA a PX a devizových kurzů CZK/EUR a CZK/USD a to vše za období 01/1995 až 12/2006. Z důvodu možné komparace jsou mimo denních cenových změn rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční odvozené z uzavíracích cen daného období a měsíční cenové změny odvozené z průměrů a mediánů denních uzavíracích cen.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year

2007

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Kvantitatívne metody v ekonomii - metodologické a praktické aspekty výskumu

ISBN

978-80-8069-931-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

7

Pages from-to

—

Publisher name

Katedra statistiky a operačního výzkumu, FEM, SPU v Nitre

Place of publication

Nitra, Slovenská republika

Event location

—

Event date

—

Type of event by nationality

—

UT code for WoS article

—