ANALYSES OF LONG MEMORY TIME SERIES BY FRACTIONAL DIFFERENTIATION

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00111167" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00111167 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Možnosti analýz časových řad s dlouhou pamětí metodami frakcionální diferenciace

Original language description

Současně využívané modely ARIMA byly ve statistickém prostředí R rozšířeny modelem frakcionální diferenciace přídavné knihovny fracdiff v neúplné podobě. V této studii byly numerické odhady modelu ARFIMA(p,d,q) metodou maximální věrohodnosti použity k rozšíření stávající knihovny fracdiff o výpočty vyrovnaných hodnot a residuí aplikací transformace složek ARFIMA na autoregresní proces nekonečného řádu. Získané koeficienty procesu byly následně využity k výpočtu vyrovnaných hodnot a residuí, která byla následně testována na sériovou nezávislost, normalitu, průměr a směrodatnou odchylku. Programový kód v jazyce R byl vytvořen a testován na simulovaných a poté i empirických datech absolutních logaritmů výnosů burzovního indexu S&P 500. Kvalitativní vlastnosti residuí splnily teoretické předpoklady.

Czech name

Možnosti analýz časových řad s dlouhou pamětí metodami frakcionální diferenciace

Czech description

Současně využívané modely ARIMA byly ve statistickém prostředí R rozšířeny modelem frakcionální diferenciace přídavné knihovny fracdiff v neúplné podobě. V této studii byly numerické odhady modelu ARFIMA(p,d,q) metodou maximální věrohodnosti použity k rozšíření stávající knihovny fracdiff o výpočty vyrovnaných hodnot a residuí aplikací transformace složek ARFIMA na autoregresní proces nekonečného řádu. Získané koeficienty procesu byly následně využity k výpočtu vyrovnaných hodnot a residuí, která byla následně testována na sériovou nezávislost, normalitu, průměr a směrodatnou odchylku. Programový kód v jazyce R byl vytvořen a testován na simulovaných a poté i empirických datech absolutních logaritmů výnosů burzovního indexu S&P 500. Kvalitativní vlastnosti residuí splnily teoretické předpoklady.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2007

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Kvantitatívne metody v ekonomii - metodologické a praktické aspekty výskumu

ISBN

978-80-8069-931-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

6

Pages from-to

—

Publisher name

Katedra statistiky a operačního výzkumu, FEM, SPU v Nitre

Place of publication

Nitra, Slovenská republika

Event location

—

Event date

—

Type of event by nationality

—

UT code for WoS article

—