All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Predictions from fractionally integrated model of time series with R software

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00121640" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00121640 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Předpovědi z frakcionálně integrovaného modelu časové řady s využitím softwaru R

  • Original language description

    Statistický software R v současnosti umožňuje analýzy časových řad modely frakcionální diferenciace prostřednictvím funkcí knihovny fracdiff. Tyto funkce však v současnosti neumožňují úplnou statistickou analýzu. S využitím odhadů koeficientů modelu ARFIMA(p,d,q) metodou maximální věrohodnosti byly stávající analýzy rozšířeny o výpočty predikcí budoucích hodnot, jejich středních chyb a intervalů spolehlivosti. Při výpočtu jsme využili transformaci složek stacionárního modelu ARFIMA(p,d,q) na posloupnostkoeficientů procesu AR(Inf). Tyto jsme aplikovali k výpočtu předpovědí pro daný horizont. Střední chyby a intervaly spolehlivosti byly poté vypočteny z řad koeficientů procesu MA(Inf) odvozených z invertibilní ARFIMA(p,d,q). Programový kód v jazyce R byl vytvořen a testován nejprve na simulovaných a později na empirických datech.

  • Czech name

    Předpovědi z frakcionálně integrovaného modelu časové řady s využitím softwaru R

  • Czech description

    Statistický software R v současnosti umožňuje analýzy časových řad modely frakcionální diferenciace prostřednictvím funkcí knihovny fracdiff. Tyto funkce však v současnosti neumožňují úplnou statistickou analýzu. S využitím odhadů koeficientů modelu ARFIMA(p,d,q) metodou maximální věrohodnosti byly stávající analýzy rozšířeny o výpočty predikcí budoucích hodnot, jejich středních chyb a intervalů spolehlivosti. Při výpočtu jsme využili transformaci složek stacionárního modelu ARFIMA(p,d,q) na posloupnostkoeficientů procesu AR(Inf). Tyto jsme aplikovali k výpočtu předpovědí pro daný horizont. Střední chyby a intervaly spolehlivosti byly poté vypočteny z řad koeficientů procesu MA(Inf) odvozených z invertibilní ARFIMA(p,d,q). Programový kód v jazyce R byl vytvořen a testován nejprve na simulovaných a později na empirických datech.

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

    BB - Applied statistics, operational research

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

  • Continuities

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

  • Publication year

    2008

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    Firma a konkurenční prostředí 2008 - 1. část

  • ISBN

    978-80-7392-020-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Number of pages

    7

  • Pages from-to

  • Publisher name

    MSD, spol. s r. o.

  • Place of publication

    Brno

  • Event location

    Brno

  • Event date

    Mar 13, 2008

  • Type of event by nationality

    EUR - Evropská akce

  • UT code for WoS article