Predictions from fractionally integrated model of time series with R software
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00121640" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00121640 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Předpovědi z frakcionálně integrovaného modelu časové řady s využitím softwaru R
Original language description
Statistický software R v současnosti umožňuje analýzy časových řad modely frakcionální diferenciace prostřednictvím funkcí knihovny fracdiff. Tyto funkce však v současnosti neumožňují úplnou statistickou analýzu. S využitím odhadů koeficientů modelu ARFIMA(p,d,q) metodou maximální věrohodnosti byly stávající analýzy rozšířeny o výpočty predikcí budoucích hodnot, jejich středních chyb a intervalů spolehlivosti. Při výpočtu jsme využili transformaci složek stacionárního modelu ARFIMA(p,d,q) na posloupnostkoeficientů procesu AR(Inf). Tyto jsme aplikovali k výpočtu předpovědí pro daný horizont. Střední chyby a intervaly spolehlivosti byly poté vypočteny z řad koeficientů procesu MA(Inf) odvozených z invertibilní ARFIMA(p,d,q). Programový kód v jazyce R byl vytvořen a testován nejprve na simulovaných a později na empirických datech.
Czech name
Předpovědi z frakcionálně integrovaného modelu časové řady s využitím softwaru R
Czech description
Statistický software R v současnosti umožňuje analýzy časových řad modely frakcionální diferenciace prostřednictvím funkcí knihovny fracdiff. Tyto funkce však v současnosti neumožňují úplnou statistickou analýzu. S využitím odhadů koeficientů modelu ARFIMA(p,d,q) metodou maximální věrohodnosti byly stávající analýzy rozšířeny o výpočty predikcí budoucích hodnot, jejich středních chyb a intervalů spolehlivosti. Při výpočtu jsme využili transformaci složek stacionárního modelu ARFIMA(p,d,q) na posloupnostkoeficientů procesu AR(Inf). Tyto jsme aplikovali k výpočtu předpovědí pro daný horizont. Střední chyby a intervaly spolehlivosti byly poté vypočteny z řad koeficientů procesu MA(Inf) odvozených z invertibilní ARFIMA(p,d,q). Programový kód v jazyce R byl vytvořen a testován nejprve na simulovaných a později na empirických datech.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Firma a konkurenční prostředí 2008 - 1. část
ISBN
978-80-7392-020-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
7
Pages from-to
—
Publisher name
MSD, spol. s r. o.
Place of publication
Brno
Event location
Brno
Event date
Mar 13, 2008
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—