All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

PX and Hurst process

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00113966" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00113966 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Burzovní index PX a Hurstův proces

  • Original language description

    Příspěvek se zabývá jednou z významných částí aplikace teorie chaosu v oblasti finančních a kapitálových trhů a to problematikou hledání dlouhodobé paměti v časových řadách finančních instrumentů. Zdrojovým a v práci analyzovaným materiálem je časová řada denních uzavíracích kurzů oficiálního burzovního indexu pražské burzy PX za období 01/1995 až 06/2007. V rámci analyzovaného materiálu je pomocí R/S analýzy odhadován Hurstův exponent a na jeho základě charakterizován proces tvorby a chování sledovanéčasové řady. Odhadnutý Hurstův exponent je rovněž podroben statistickému testu významnosti rozdílu oproti jeho očekávané hodnotě, jež signalizuje nezávislý proces.

  • Czech name

    Burzovní index PX a Hurstův proces

  • Czech description

    Příspěvek se zabývá jednou z významných částí aplikace teorie chaosu v oblasti finančních a kapitálových trhů a to problematikou hledání dlouhodobé paměti v časových řadách finančních instrumentů. Zdrojovým a v práci analyzovaným materiálem je časová řada denních uzavíracích kurzů oficiálního burzovního indexu pražské burzy PX za období 01/1995 až 06/2007. V rámci analyzovaného materiálu je pomocí R/S analýzy odhadován Hurstův exponent a na jeho základě charakterizován proces tvorby a chování sledovanéčasové řady. Odhadnutý Hurstův exponent je rovněž podroben statistickému testu významnosti rozdílu oproti jeho očekávané hodnotě, jež signalizuje nezávislý proces.

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

    BB - Applied statistics, operational research

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

  • Continuities

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

  • Publication year

    2007

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    MendelNet PEF 2007

  • ISBN

    978-80-903966-6-1

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Number of pages

    9

  • Pages from-to

  • Publisher name

    Petr Novák -- Gimli

  • Place of publication

    Praha

  • Event location

    Brno

  • Event date

    Nov 27, 2007

  • Type of event by nationality

    EUR - Evropská akce

  • UT code for WoS article