PX and Hurst process
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00113966" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00113966 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Burzovní index PX a Hurstův proces
Original language description
Příspěvek se zabývá jednou z významných částí aplikace teorie chaosu v oblasti finančních a kapitálových trhů a to problematikou hledání dlouhodobé paměti v časových řadách finančních instrumentů. Zdrojovým a v práci analyzovaným materiálem je časová řada denních uzavíracích kurzů oficiálního burzovního indexu pražské burzy PX za období 01/1995 až 06/2007. V rámci analyzovaného materiálu je pomocí R/S analýzy odhadován Hurstův exponent a na jeho základě charakterizován proces tvorby a chování sledovanéčasové řady. Odhadnutý Hurstův exponent je rovněž podroben statistickému testu významnosti rozdílu oproti jeho očekávané hodnotě, jež signalizuje nezávislý proces.
Czech name
Burzovní index PX a Hurstův proces
Czech description
Příspěvek se zabývá jednou z významných částí aplikace teorie chaosu v oblasti finančních a kapitálových trhů a to problematikou hledání dlouhodobé paměti v časových řadách finančních instrumentů. Zdrojovým a v práci analyzovaným materiálem je časová řada denních uzavíracích kurzů oficiálního burzovního indexu pražské burzy PX za období 01/1995 až 06/2007. V rámci analyzovaného materiálu je pomocí R/S analýzy odhadován Hurstův exponent a na jeho základě charakterizován proces tvorby a chování sledovanéčasové řady. Odhadnutý Hurstův exponent je rovněž podroben statistickému testu významnosti rozdílu oproti jeho očekávané hodnotě, jež signalizuje nezávislý proces.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
MendelNet PEF 2007
ISBN
978-80-903966-6-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
—
Publisher name
Petr Novák -- Gimli
Place of publication
Praha
Event location
Brno
Event date
Nov 27, 2007
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—