On normality assumptions for claims in insurance
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00139265" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00139265 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
On normality assumptions for claims in insurance
Original language description
The aim of this paper is to discuss effects of deviations from hypothetized normality. Two models are considered, one is the first pension pillar (and we consider here very small samples, which plays some role at start of some pension system or at earlyphases of it) and second one of modeling for IBNR (here we consider mid-samples). We will show that at early phases of 1st pension pillar in Slovakia the estimation of upper probability of oversizing of critical constant given by Potocký and Stehlík, 2005, fits well. For the case of IBNR reserves, the date given by Stelljes, 2006, are significantly more skewed and thus further research is needed for appropriate modelling of these reserves.
Czech name
K předpokladům normality pojistných událostí
Czech description
Cílem tohoto článku je rozebrat efekty odchylek datového souboru od hypotetické normality. Uvažujeme dva modely, nejprve první penzijní pilíř pro velmi malý počet pozorování, který může být užitečný v případě startu penzijního systému nebo v jeho počátečních fázích. Druhým modelem je modelování IBNR rezerv pro středně velký počet pozorování. K testování normality je využito následujících klasických, robustních a modifikovaných testů normality: Anderson-Darlingova testu (AD), Cramer-von Misessova testu (CM), D`Agostinova testu (DT), Jarque-Bera testu (JB), Jarque-Bera-Urzua testu (JBU), robustního Jarque-Bera testu (RJB), Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) testu (L(KS)), Pearsonova chí-kvadrát testu (PT), directed SJ testu (dirSJ), Shapiro-Wilkova testu (SW), Shapiro-Francia testu (SF), Gearyho testu (GT), Uthoffova testu (UT), directed Bonett-Seierova testu (dirBS), testu šikmosti (SKT), testu špičatosti (KT), medcouple testu (MC) a modifikovaných JB, JBU, RJB a RJBU testu (RT testy). Nap
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju
Others
Publication year
2009
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
ISSN
1211-8516
e-ISSN
—
Volume of the periodical
LVII
Issue of the periodical within the volume
3
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
6
Pages from-to
—
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—