Verifying the weak form of the efficient market hypothesis in the central Europe stock markets
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F11%3A00169280" target="_blank" >RIV/62156489:43110/11:00169280 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Ověřování slabé formy efektivnosti na středoevropských akciových trzích
Original language description
Příspěvek se zabývá testováním efektivnosti na středoevropských akciových trzích. Součástí práce je diskuse k teorii efektivního trhu, formám efektivnosti a přístupů k ověřování slabé formy efektivnosti. V článku je ověřována slabá forma tržní efektivnosti na akciových trzích České republiky, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovenska během období let 2000--2009. Pro tyto účely bylo primárně využito vybraných klasických a robustních testů normality -- klasický Jarqueův-Berův test, Shapirův-Wilkův test, test výběrové šikmosti, test výběrové špičatosti, Andersenův-Darlingův test, medcouple test, vybrané robustní modifikace klasického Jarqueova-Berova testu (tzv. MJB testy) a další vybrané robustní testy normality kombinující klasické a robustní charakteristiky šikmosti a špičatosti (tzv. RNT testy). Mimo vybraných klasických a robustních testů normality ověřujících slabou formu efektivnosti je v příspěvku využito rovněž Ljungova-Boxova portmanteau testu. Příspěvek je rozdělen do tří částí.
Czech name
Ověřování slabé formy efektivnosti na středoevropských akciových trzích
Czech description
Příspěvek se zabývá testováním efektivnosti na středoevropských akciových trzích. Součástí práce je diskuse k teorii efektivního trhu, formám efektivnosti a přístupů k ověřování slabé formy efektivnosti. V článku je ověřována slabá forma tržní efektivnosti na akciových trzích České republiky, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovenska během období let 2000--2009. Pro tyto účely bylo primárně využito vybraných klasických a robustních testů normality -- klasický Jarqueův-Berův test, Shapirův-Wilkův test, test výběrové šikmosti, test výběrové špičatosti, Andersenův-Darlingův test, medcouple test, vybrané robustní modifikace klasického Jarqueova-Berova testu (tzv. MJB testy) a další vybrané robustní testy normality kombinující klasické a robustní charakteristiky šikmosti a špičatosti (tzv. RNT testy). Mimo vybraných klasických a robustních testů normality ověřujících slabou formu efektivnosti je v příspěvku využito rovněž Ljungova-Boxova portmanteau testu. Příspěvek je rozdělen do tří částí.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2011
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Enterprise and Competitive Environment 2011
ISBN
978-80-87106-40-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
18
Pages from-to
861-878
Publisher name
Martin Stříž Publishing
Place of publication
Bučovice
Event location
Brno
Event date
Mar 10, 2011
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—