All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Verifying the weak form of the efficient market hypothesis in the central Europe stock markets

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F11%3A00169280" target="_blank" >RIV/62156489:43110/11:00169280 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Ověřování slabé formy efektivnosti na středoevropských akciových trzích

  • Original language description

    Příspěvek se zabývá testováním efektivnosti na středoevropských akciových trzích. Součástí práce je diskuse k teorii efektivního trhu, formám efektivnosti a přístupů k ověřování slabé formy efektivnosti. V článku je ověřována slabá forma tržní efektivnosti na akciových trzích České republiky, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovenska během období let 2000--2009. Pro tyto účely bylo primárně využito vybraných klasických a robustních testů normality -- klasický Jarqueův-Berův test, Shapirův-Wilkův test, test výběrové šikmosti, test výběrové špičatosti, Andersenův-Darlingův test, medcouple test, vybrané robustní modifikace klasického Jarqueova-Berova testu (tzv. MJB testy) a další vybrané robustní testy normality kombinující klasické a robustní charakteristiky šikmosti a špičatosti (tzv. RNT testy). Mimo vybraných klasických a robustních testů normality ověřujících slabou formu efektivnosti je v příspěvku využito rovněž Ljungova-Boxova portmanteau testu. Příspěvek je rozdělen do tří částí.

  • Czech name

    Ověřování slabé formy efektivnosti na středoevropských akciových trzích

  • Czech description

    Příspěvek se zabývá testováním efektivnosti na středoevropských akciových trzích. Součástí práce je diskuse k teorii efektivního trhu, formám efektivnosti a přístupů k ověřování slabé formy efektivnosti. V článku je ověřována slabá forma tržní efektivnosti na akciových trzích České republiky, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovenska během období let 2000--2009. Pro tyto účely bylo primárně využito vybraných klasických a robustních testů normality -- klasický Jarqueův-Berův test, Shapirův-Wilkův test, test výběrové šikmosti, test výběrové špičatosti, Andersenův-Darlingův test, medcouple test, vybrané robustní modifikace klasického Jarqueova-Berova testu (tzv. MJB testy) a další vybrané robustní testy normality kombinující klasické a robustní charakteristiky šikmosti a špičatosti (tzv. RNT testy). Mimo vybraných klasických a robustních testů normality ověřujících slabou formu efektivnosti je v příspěvku využito rovněž Ljungova-Boxova portmanteau testu. Příspěvek je rozdělen do tří částí.

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

    BB - Applied statistics, operational research

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

  • Continuities

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

  • Publication year

    2011

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    Enterprise and Competitive Environment 2011

  • ISBN

    978-80-87106-40-2

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Number of pages

    18

  • Pages from-to

    861-878

  • Publisher name

    Martin Stříž Publishing

  • Place of publication

    Bučovice

  • Event location

    Brno

  • Event date

    Mar 10, 2011

  • Type of event by nationality

    EUR - Evropská akce

  • UT code for WoS article