Using of correlation and distribution tests for efficiency testing of the Czech capital market
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00150107" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00150107 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Využití distribučních a korelačních testů pro testování hypotézy efektivnosti českého kapitálového trhu
Original language description
Článek se zabývá testováním hypotézy efektivnosti českého kapitálového trhu. V práci jsou definovány odlišné formy efektivnosti, přičemž testována je slabá forma efektivnosti kapitálového trhu. Pro ověření slabé formy efektivnosti je využito autokorelačního koeficientu a testování jeho statistické významnosti, dále pak Ljung-Box testu autokorelace vyššího řádu a vybraných testů normality - konkrétně vybraných klasických testů normality (Shapiro-Wilkova testu, Jarque-Bera testu, Lilliefors testu) a vybraných robustních testů normality (robustního Jarque-Bera testu, directed SJ testu a medcouple MC-LR testu). Zdrojovými daty pro testování slabé formy efektivnosti jsou denní a měsíční logaritmické výnosy burzovního indexu PX za roky 2000 až 2008 a dále pro možnost srovnání rovněž denní a měsíční logaritmické výnosy burzovního indexu DJI.
Czech name
Využití distribučních a korelačních testů pro testování hypotézy efektivnosti českého kapitálového trhu
Czech description
Článek se zabývá testováním hypotézy efektivnosti českého kapitálového trhu. V práci jsou definovány odlišné formy efektivnosti, přičemž testována je slabá forma efektivnosti kapitálového trhu. Pro ověření slabé formy efektivnosti je využito autokorelačního koeficientu a testování jeho statistické významnosti, dále pak Ljung-Box testu autokorelace vyššího řádu a vybraných testů normality - konkrétně vybraných klasických testů normality (Shapiro-Wilkova testu, Jarque-Bera testu, Lilliefors testu) a vybraných robustních testů normality (robustního Jarque-Bera testu, directed SJ testu a medcouple MC-LR testu). Zdrojovými daty pro testování slabé formy efektivnosti jsou denní a měsíční logaritmické výnosy burzovního indexu PX za roky 2000 až 2008 a dále pro možnost srovnání rovněž denní a měsíční logaritmické výnosy burzovního indexu DJI.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2009
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
ISSN
1211-8516
e-ISSN
—
Volume of the periodical
LVII
Issue of the periodical within the volume
6
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
12
Pages from-to
—
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—