Optimal solutions for undiscounted variance penalized Markov decision chains

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106191" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106191 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Optimal solutions for undiscounted variance penalized Markov decision chains
Original language description
We investigate how the minimum variance criterion can work in discrete stochastic dynamic programmig. We adapt notions and notation used in Markov decision processes and in contrast to the classical models we also considered variance of the obtained total reward. Various mean-variance optimality criteria are discussed and an algorithmical procedure for finding optimal policies is suggested. An illustrative numerical example is supplied.
Czech name
Optimální řízení nediskontovaných markovských rozhodovacích procesu s penalizací rozptylem
Czech description
V práci se studují vlastnosti kritérií optimality pro úlohy diskrétního stochastického dynamického programování zahrnující též rozptyl celkového výnosu. Jsou vyšetřovány různé varianty kritérií optimality typu průměrný výnos a jeho rozptyl a jsou navrženy algoritmické postupy pro nalezení optimálních řízení vzhledem k uvažovaným kritériím. Práce je doplněna ilustrativním numerickým příkladem

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)