Algorithmic procedures for mean variance optimality in Markov decision chains

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00040936" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00040936 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Algorithmic procedures for mean variance optimality in Markov decision chains
Original language description
In this note we discussed some algorithmic procedures for finding optimal policies of Markov decision chains with respect to various mean variance optimality criteria. To this end, we present formulas for the growth rate and asymptotic behavior of the variance of total cumulative reward. Finally, algorithmic procedures of policy internation type for finding efficient policies with respect to various mean variance optimality criteria along with computational experience are discussed.
Czech name
Algoritmické postupy pro optimalitu typu střední hodnota-rozptyl v markovských rozhodovaních řetězcích.
Czech description
V práci se diskutují algoritmické postupy pro nalezení optimálního řízení markovských rozhodovancích procesů vzhledem k různým typům průměrné časové optimality. Nejprve se uvádí vztahy pro míru růstu a asymptotické chování variance celkového kumulovanéhovýnosu. Dále jsou uvedeny algorithmické postupy typu "iterace v prostoru řízení" pro nalezení eficientních řízení pro různá kriteria optimality typu střední hodnota-rozptyl.

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)