On approximation in multistage stochastic programs: Markov dependence

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106451" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106451 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
On approximation in multistage stochastic programs: Markov dependence
Original language description
A general multistage stochastic programming problem can be introduced as a finite system of parametric (one-stage) optimization problems with an inner type of dependence. Evidently, this type of the problems is rather complicated and, consequently, it can be mostly solved only approximately. The aim of the paper is to suggest some approximation solution schemes. To this end a restriction to the Markov type of dependence is supposed.
Czech name
Aproximace v úlohách vícestupňového stochastického programování
Czech description
Úlohy vícestupńového stochastického programování mohou být definovány jako systém (jednostupňnových) optimalizačních úloh s vnitřní závislostí. Úlohy vícestupňového stochastického programování jsou obecně složité a řešeny mohou být většinou pouze aproximativmě. Cílem práce je navrhnout aproximativní schémata řešení za předpokladu Markovovy závislosti náhodných elementů

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)