Robust estimation of autoregressive processes using a mixture-based filter-bank

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F05%3A00411297" target="_blank" >RIV/67985556:_____/05:00411297 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Robust estimation of autoregressive processes using a mixture-based filter-bank
Original language description
A mixture-based framework for robust estimation of ARX-type processes is presented. The ARX process is presumed to suffer from an unknown noise and/or distortion. The approach taken here is to model the overall degraded process via a mixture. Each component of this mixture uses the same ARX model but explores a different noise/distortion process. Estimation of this mixture unifies the preprocessing and process modelling tasks.
Czech name
Robustní odhad autoregresních procesů pomocí směsi tvořené bankou filtrů
Czech description
Článek popisuje metodiku robustního odhadování procesů typu ARX (externě stimulovaná autoregrese) s neznámým typem neměřeného šumu. Odhadování je pojato jako odhadování dynamické směsi jejíž komponenty mají společnou determnistickou část, ale odlišné charakteristiky šumu. Na obecné úrovni se tak sjednocuje odhadování a předzpracování dat.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BC - Theory and management systems
OECD FORD branch
—

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)