On statistical analysis of compound point process

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00039284" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00039284 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

On statistical analysis of compound point process

Original language description

The contribution deals with a stochastic process cumulating random moments (the compound point process). First, its martingale - compensator decomposition is recalled. Than a multiplicative from of model with regression on covariates, simultaneously forintensity of counting process and for distribution of increments, is considered. Finally, a semi-parametric model is studied, uniform consistency of estimators and the asymprotic normality of the process of residuals are proved.

Czech name

Statistická analýza složeného bodového procesu

Czech description

Práce se zabývá náhodným procesem načítajícím náhodné přírůstky v náhodných časech (složeným bodovým procesem), a to pro prípad vzájemné závislosti obou složek procesu. Uvádí rozklad procesu na martingal a kompensátor, pak modeluje onu závislost pomocí multiplikativního modelu pro intenzitu i pro rozdělení přírůstků. Studuje se semiparametrický tvar tohoto modelu a ukazuje konzistence a asymptotická normalita odhadů v tomto modelu.

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/GA402%2F04%2F1294" target="_blank" >GA402/04/1294: Stochastic decision approaches in nonlinear economic models</a><br>

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2006

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Austrian Journal of Statistics

ISSN

1026-597X

e-ISSN

—

Volume of the periodical

35

Issue of the periodical within the volume

2-3

Country of publishing house

AT - AUSTRIA

Number of pages

8

Pages from-to

389-396

UT code for WoS article

—

EID of the result in the Scopus database

—