Depandent samples in empirical estimation of stochastic programming problems

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00040529" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00040529 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Depandent samples in empirical estimation of stochastic programming problems
Original language description
The paper deals with stability and empirical estimates in stochastic programming. To this end the Kolmogorov and the Wasserstein metrics are employed. Moreover a relationship between the Wasserstein metric and so-called integrated empirical process is recalled. The stability results are applied to empirical estimates. A great attention has been paid to numerical simulations in the case of independent and some types of weak dependent random samples.
Czech name
Závislé výběry a empirické odhady v úlohách stochastického programování
Czech description
Práce se zabývá problematikou stability a empirických odhadů v úlohách stochastického programování. Kolmogorova a Wassersteinva metrika jsou použity pro studium stability. Na základě výsledků o stabilitě a vztahu Wassersteinvy metriky a integrovaného empirického procesu jsou uvedeny některé výsledky o empirických odhadech. Numerické simulace jsou provedeny pro nezávislé a jednoduché typy závislých výběrů.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)