On efficient estimation in continuous models based on finitely quantized observations

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00049480" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00049480 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
On efficient estimation in continuous models based on finitely quantized observations
Original language description
Under reasonable assumptions it is rigorously proved that even under finitely quantized observations one can achieve the asymptotic normality and the classical Fisher efficiency of the continuous models provided the quantizations are appropriately refined with the increasing sample size.
Czech name
O eficientním odhadování ve spojitých modelech při zachování konečného kvanování
Czech description
Za rozumných předpokladů je rigorózně dokázáno, že i při konečném kvantování lze dosáhnout asymptotické normality a klasické Fisherovy eficientnosti spojitých modelů, pokud kvantování vhodně zjemňujeme s rostoucím rozsahem výběru.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BD - Information theory
OECD FORD branch
—

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)