Wavelet Decomposition of the Financial Market

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00079209" target="_blank" >RIV/67985556:_____/07:00079209 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/00216208:11230/07:00007092
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Wavelet Decomposition of the Financial Market
Original language description
A heterogeneous agents model with the worst out algorithm was considered for obtaining more realistic market conditions. The WOA replaces periodically the trading strategies that have the lowest performance level of all strategies presented on the marketby the new ones. New strategies that enter on the market have the same stochastic structure as an initial set of strategies. This paper shows, by wavelets applications, strata influences of the trading strategies with the WOA.
Czech name
Vlnová dekompozice finančního trhu
Czech description
Model heterogenních agentů s algoritmem "nejhorší z kola ven" byl uvažován pro získání reálných tržních podmínek. Periodicky se nahrazují tržní strategie, a to tak, že výkonově nejhorší strategie opouští trh a nahrazuje ji jiná běžná strategie. Nové strategie, které vstupují na trh mají obdobnou pravděpodobnostní strukturu jako jejich předchůdci. Tento článek aplikuje vlnovou analýzu pro novou reprezentaci kapitálového trhu.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)