Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00306710" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00306710 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization
Original language description
The contribution deals with multistage stochastic (generally) nonlinear problems under assumptions that random element follows auroregressive sequence and constraint sets corresopond to the individual probability constraints. The assumptions under whichthe above mentioned problem is ``equivalent" (from the mathematical point of view) to a ``classical" multistage problems with deterministic constraints are introduced. Moreover, some assumptions guaranteing to be constraint sets nonempty are introduced.At the end stability results (given by the Wassertein metric) are mentioned.
Czech name
Vícestupňové stochastické programování a stochastické parametrické programování
Czech description
Práce se zabývá ptoblemtikou vícestupňového stochastického programování za předpokladu, že náhodný element splňuje podmínky autoregresní (obecně nelineární) posloupnosti a množiny omezení odpovídají individuálním pravděpodobnostním omezením. V práci jsouuvedeny předpoklady, za jejichž splnění, daná úloha je ekvivalentní úloze vícestupňového stochastického programovíní s ``deterministckým" omezením. Dále jsou uvedeny podmínky zaručující nepráydnost nnožin omezení. V závěru je uveden výsledek o stabilitě, získaný pomocí Wassersteinovy metriky v prostoru pravděpodobnostních měr.

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)