Risk Sensitive Discrete- and Continuous -Time Markov Reward Processes

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00311268" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00311268 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Risk Sensitive Discrete- and Continuous -Time Markov Reward Processes
Original language description
In this note we consider risk sensitive Markov reward processes with finite state space in discrete- and continuous-time setting. Explicit formulas for the growth rate and average reward optimality are obtained and connections between discrete- and continuous-time models is discussed.
Czech name
Markovské procesy s ohodnoceními v diskrétním a spojitém čase
Czech description
V příspěvku se studují v diskrétním a spojitém čase markovské procesy s ohodnoceními a konečným počtem stavů citlivé na riziko. Jsou uvedeny explicitní vztahy pro míru růstu a průměrný výnos a jsou diskutovány analogie mezi modely v diskrétním a spojitémčasem.

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV
ISBN
978-80-8078-217-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
10
Pages from-to
—
Publisher name
University of Economics in Bratislava
Place of publication
Bratislava
Event location
Tatranská Lomnica
Event date
Jul 5, 2008
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)