Nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F19%3A00517255" target="_blank" >RIV/67985807:_____/19:00517255 - isvavai.cz</a>

Result on the web

<a href="https://github.com/jankalinaUI/Bootstrap-LWS" target="_blank" >https://github.com/jankalinaUI/Bootstrap-LWS</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators

Original language description

While various robust regression estimators are available for the standard linear regression model, an explicit formula for the covariance matrix is available only for some of them. The procedure implemented in R software performs a nonparametric bootstrap computation of the covariance matrix for several available linear regression estimators: S-estimators, MM-estimators, least trimmed squares, and least weighted squares estimators. Especially for the least weighted squares estimator, this software allows a unique approximate computation, because the explicit formula for the covariance matrix depends on the unknown random errors. It is the main advantage of the presented (nonparametric) procedure that it does not rely on probabilistic assumptions for the random regression errors.

Czech name

—

Czech description

—

Type

R - Software

CEP classification

—

OECD FORD branch

10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Project

<a href="/en/project/GA19-05704S" target="_blank" >GA19-05704S: FoNeCo: Analytical Foundations of Neurocomputing</a><br>

Continuities

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Publication year

2019

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Internal product ID

Nonparametric Bootstrap 1.0

Technical parameters

Kód v programovacím jazyce R spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu robustbase. Dostupné pod licencí MIT.

Economical parameters

Software umožňuje uživateli odhadnout varianční matici robustních regresních odhadů pomocí neparametrického bootstrapu. Pro některé z odhadů by jiný způsob výpočtu byl značně složitý a vyžadoval by využít komerční software, pro LWS odhad není jiný způsob výpočtu ani známý. Software tak výrazně usnadňuje práci s robustními regresními odhady.

Owner IČO

67985807

Owner name

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.