Robust MWCD (minimum weighted covariance determinant) estimator for multivariate data
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F19%3A00518361" target="_blank" >RIV/67985807:_____/19:00518361 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="https://github.com/Veragin/MWCDcode" target="_blank" >https://github.com/Veragin/MWCDcode</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Robust MWCD (minimum weighted covariance determinant) estimator for multivariate data
Original language description
The minimum weighted covariance determinant (MWCD) estimator is a (possibly) highly robust estimator of parameters (expectation and covariance matrix) of multivariate data. Theoretical results of the MWCD are known to be appealing for practical applications, but still the estimator remains to be very little known in the community of applied statisticians. The presented software is the first publicly available implementation of the MWCD estimator. It is based on an approximate algorithm, which is a natural extension of the (very well known and reliable) FAST-MCD estimator of Rousseuw and van Driessen (1999).
Czech name
—
Czech description
—
Classification
Type
R - Software
CEP classification
—
OECD FORD branch
10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA19-05704S" target="_blank" >GA19-05704S: FoNeCo: Analytical Foundations of Neurocomputing</a><br>
Continuities
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Others
Publication year
2019
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Internal product ID
MWCD 1.0
Technical parameters
Kód v Matlabu, spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu fastmcd.m. Dostupné pod licencí MIT.
Economical parameters
Jde o dosud první veřejně dostupnou implementaci kódu pro výpočet MWCD odhadu. Software tak výrazně usnadňuje analýzu mnohorozměrných dat pomocí nástrojů robustních vůči odlehlým hodnotám.
Owner IČO
67985807
Owner name
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.