Testing equality of autocorrelation coefficients in multivariate normal models

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F07%3A04135616" target="_blank" >RIV/68407700:21340/07:04135616 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Testing equality of autocorrelation coefficients in multivariate normal models

Original language description

The problem of testing for equality of autocorrelation coefficients of two populations in multivariate data when errors are autocorrelated is considered. We derive Rényi statistics defined as divergences between unrestricted and restricted estimated joint probability density functions and we show that they are asymptotically chi-square distributed under the null hypothesis of interest. Monte Carlo simulation experiments are carried out to investigate the behavior of Rényi statistics and to make comparisons with test statistics based on the approach of Bhandary (2005). Rényi statistics showed to have significantly better small sample behavior.

Czech name

Testy rovnosti autokorelačních koeficientů v mnohorozměrných normálních modelech

Czech description

Je uvažován problém testování rovnosti autokorelačních koeficientů dvou populací v mnohorozměrných datech. Je odvozena Rényiho statistika definovaná jako divergence mezi zúženým a nezúženým odhadem sdružené hustoty pravděpodobnosti a je ukázáno, že má zaplatnosti nulové hypotézy asymptoyicky chí-kvadrát rozdělení. Praktické chování Rényiho statistik je zkoumáno pomocí simulační studie a je porovnáno se statistikami založenými na přístupu práce Bhandary (2005). Rényiho statistiky dosáhly významně lepších výsledků pro malé rozsahy výběrů.

Type

O - Miscellaneous

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2007

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů