Filters
Modeling of returns and option pricing using models with flexible volatility
Modeling of returns and option pricing using models with flexible volatility...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2003 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
ARIMA and GARCH models for stock returns.
Basic themes in document: stock returns; GARCH models. { ? ? č đ ň " ) - d...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2001 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Modelling of Stock Returns Time-Series
Basic themes of document: financial time-series; stock returns; Garch models...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2007 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Modeling Stock Returns Volatility and Portfolio Risk Through Asset Pricing Model: Empirical Evidence from Pakistan
Main topics of the document: portfolio return; asset pricing model; Fama French 3-factor model; GARCH...
Business and management
- 2024 •
- Jost •
- Link
Rok uplatnění
Jost - Ostatní články v recenzovaných periodicích
Výsledek na webu
Application of the theory of planned behavior to fraudulent returning
that stimulate and discourage the return fraud in the retail by suggesting a model, whichProper return policy provides an additional value for customers and therefore efficiency is harmed due to the return fraud t...
AE - Řízení, správa a administrativa
- 2012 •
- Jx •
- Link
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
Analysis of relevant Czech stock returns during 1999-2003
Basic themes of document: stock returns; time series analysis; GARCH models...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Bayesian change point analysis of Bitcoin returns
Main topics of the document: bitcoin; return; volatility; regimes; Bayesian change point model...
Finance
- 2018 •
- Jimp •
- Link
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Models of Financial Time Series
Basic themes of document: stock returns; time series modeling; ARIMA models; GARCH models...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
VaR and CVaR of Czech Financial Assets Returns Using GARCH Models with Heavy Tails Distributions
Main topics of the document: VaR and CVaR; GARCH model; returns of Czech financial assets; comparison...
Finance
- 2022 •
- D •
- Link
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Volatility Asset Pricing Model (VAPM)
Main topics of the document: random wolk model; CAMP; abnormal return...
AH - Ekonomie
- 2013 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 out of 175 193