Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”
CS
ČeštinaEnglish

Filtry

46 (0,099s) •

Projekt

Predikce volatility na rozvijících se finančních trzích (GA18-05829S)

Tento projekt navrhuje postupy pro predikování volatility na finančních trzích založených na rozsahových odhadech volatility a porovnáme jejich výkonnost s modely využívajícími vysoko-frekvenční odhady volatility. Komplexní...

Finance

  • 2018 - 2022
    • •
  • 2 576 tis. Kč
    • •
  • 2 226 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě (GA19-06096S)

Projekt prozkoumá úroveň a důvody volební volatility v postkomunistických zemích. Projekt se primárně zaměřuje na volatilitu na individuální úrovni v po sobě jdoucích parlamentních volbách. Volební volatilitu chápe jako změ...

Political science

  • 2019 - 2022
    • •
  • 3 328 tis. Kč
    • •
  • 3 328 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Analýza frakcionálních modelů stochastické volatility a jejich implementace v gridu (GA14-11559S)

V tomto projektu se zaměříme na modely stochastické volatility a jejich robustní implementace v paralelním a distribuovaném prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována modelům s frakcionálním Brownovým pohybem. Budeme studovat paměťový efekt...

AH - Ekonomie

  • 2014 - 2016
    • •
  • 5 233 tis. Kč
    • •
  • 5 233 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Dynamika informačních toků a přenos volatility na finančních trzích (GAP403/11/0020)

z pohledu jejich vlivu nad očekáváním trhu. Společně budeme rovněž modelovat volatilitu také provedeme detailní rozbor přenosu volatility mezi novými evropskými cizoměnovými trhy za použití vysokofrekvenčních data a neparametrickýc...

AE - Řízení, správa a administrativa

  • 2011 - 2013
    • •
  • 2 495 tis. Kč
    • •
  • 2 495 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Bezarbitrážní modelování implikované volatility. (GA13-25911S)

Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizační ceny a času do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expirační bezarbitrážní podmínka je vyjádřena pomocí “state-price-density“ zatímco kalendářní...

AH - Ekonomie

  • 2013 - 2017
    • •
  • 2 955 tis. Kč
    • •
  • 2 955 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Pokročilé Ekonometrické Modely pro Oceňování Opcí – AdEMOP (GJ18-00522Y)

Tento projekt navrhuje nový inovativní přístup v ekonometrickém modelování implikované volatility opcí v čase, kde implikovaná volatilita je považována za funkci realizační ceny a doby do splatnosti. Projekt je zaměřen především na ...

Economic Theory

  • 2018 - 2021
    • •
  • 3 362 tis. Kč
    • •
  • 3 362 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv (GA22-19617S)

přelivů volatility mezi komoditními, akciovými a kreditními trhy. Zaměříme se na specifické problémy jako jsou odhady volatility a oceňování opcí na nelikvidních pro odhady latentních veličin ekonometrických modelů (stochastická

Finance

  • 2022 - 2024
    • •
  • 5 917 tis. Kč
    • •
  • 5 917 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Pokročilé Ekonometrické Modely pro Oceňování Opcí II – AdEMOP2 (GA21-10768S)

Cílem projektu je vyhodnocování rizikovosti podkladového aktiva pomoci odhadu implikované volatility (IV) opcí. Součástí přirozené dynamiky trhu jsou různé změny uvažovat umělé opce s konstantní maturitou. Implikovaná volatilita těc...

Applied mathematics

  • 2021 - 2023
    • •
  • 4 395 tis. Kč
    • •
  • 4 395 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Modely volatility a jejich ekonomické aplikace (GA402/07/0465)

Předkládaný projekt navazuje na současný stav poznání v oblasti modelování volatility časových řad (zejm. finančního charakteru, jako jsou akciové výnosy či devizové kurzy), který rozšiřuje ve směru zkoumání stability parametrů daného modelu...

AH - Ekonomie

  • 2007 - 2008
    • •
  • 220 tis. Kč
    • •
  • 220 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
Projekt

Rough modely frakcionální stochastické volatility (GA18-16680S)

V tomto projektu se zaměříme na analýzu modelů frakcionální stochastické volatility (FSV). Nejprve prozkoumáme problém oceňování opcí pomocí tzv. rough FSV modelů. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné explicitní oceňovací formule, bu...

Statistics and probability

  • 2018 - 2021
    • •
  • 2 194 tis. Kč
    • •
  • 2 038 tis. Kč
    • •
  • GA ČR
  • 1 - 10 z 46