Filtry
Forecasting Volatility Based on the Relevance Vector Machine
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2011 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
ARIMA and GARCH models for stock returns.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2001 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Systemic Risk Indicators in the Eurozone: an empirical evaluation
AH - Ekonomie
- 2016 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Analýza burzovních indexů
Hlavní témata dokumentu: GARCH; EGARCH; GJR-GARCH; ICSS; burzovní indexy; finanční trhy; ekonometrické modely...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2011 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Some Results of the Czech Stock Market Analysis.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2003 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Czech Stock Market Analysis.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2002 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Modely finančních časových řad
Hlavní témata dokumentu: akciové výnosy; modelování časových řad; ARIMA modely; GARCH modely...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Modelling of volatility at Czech financial markets
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2009 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Forecasting High Frequency Financial Data: Statistical and Fuzzy Logic RBF ANN Approach
IN - Informatika
- 2012 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Prediction of High-Frequency data: Application to Exhange Rates Time Series
AH - Ekonomie
- 2009 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 z 7 986