Filtry
Structure of risk-averse multistage stochastic programs
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2015 •
- Jx •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION
Statistics and probability
- 2017 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
A Note on Optimal Value of Loans
Statistics and probability
- 2016 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Multistage risk-averse asset allocation with transaction costs
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2012 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
A remark on empirical estimates in multistage stochastic programming.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2002 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Approximation of multistage stochastic programming problems by smoothed quantization
Statistics and probability
- 2024 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
SDDP for multistage stochastic programs: preprocessing via scenario reduction
Statistics and probability
- 2017 •
- JSC •
- Odkaz
Rok uplatnění
JSC - Článek v periodiku v databázi SCOPUS
Výsledek na webu
Stochastic optimization problems and dependent data.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2003 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Scenario Generation via L-1 Norm
Statistics and probability
- 2015 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming
AH - Ekonomie
- 2010 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 z 5 353