isvav_result

publication_year

occurrences__organization__code

solver__id__sc2

result_type__code

Druh výsledku je určen klasifikací RIV, která je oficálním číselníkem IS VaVaI. Stručný přehled výsledků dle RIV je uveden <a href="https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1395" target="_blank" >zde</a>.

language__code

Jazyk výsledku udáva původní jazyk, ve kterém byl daný výsledek vytvořen. Kompletní seznam jazyků ve kterém je možno výsledek do RIV předložit je <a href="https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1397" target="_blank" >zde</a>.

cep__code

ford__code

_group_id67

occurrences__funder__code

Dodavatel dat je poskytovatel podpory na VaV, s jejíž pomocí bylo výsledku dosaženo.

project__programme__code

x_range_count_solvers

project__id

Co hledáte?

Rychlé hledání

Chytré vyhledávání

Filtry

Can we Improve Understanding of the Financial Market Dependencies in the Crisis by their Decomposition?

Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model

Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

What drives U.S. financial sector volatility? A Bayesian model averaging perspective

The effect of non-trading days on volatility forecasts in equity markets

Volatility Prediction By Means Of Rollong Sample Estimation Scheme

Modelling and forecasting volatility of stock index PX

Using High-frequency Power-variation Estimators in the Bayesian Estimation of Stochastic-volatility Jump-diffusion Models

Modeling realized volatility of the EUR/USD exchange rate: Does implied volatility really matter?