Filtry
What drives U.S. financial sector volatility? A Bayesian model averaging perspective
Finance
- 2020 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
The effect of non-trading days on volatility forecasts in equity markets
Finance
- 2017 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Volatility Prediction By Means Of Rollong Sample Estimation Scheme
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2013 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Modelling and forecasting volatility of stock index PX
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2013 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Using High-frequency Power-variation Estimators in the Bayesian Estimation of Stochastic-volatility Jump-diffusion Models
AH - Ekonomie
- 2015 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Modeling realized volatility of the EUR/USD exchange rate: Does implied volatility really matter?
Finance
- 2021 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Stock market volatility forecasting: Do we need high-frequency data?
Finance
- 2021 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Asymmetric volatility in equity markets around the world
Finance
- 2019 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Panel quantile regressions for estimating and predicting the value‐at‐risk of commodities
Finance
- 2019 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Trading and non-trading period realized market volatility: Does it matter for forecasting the volatility of US stocks?
Finance
- 2020 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
- 1 - 10 z 821