New measures of dependence between economic variables
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 20 (SGA0201600001)
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
16-14179S
Alternative language
Project name in Czech
Nové míry závislostí ekonomických proměnných
Annotation in Czech
Projekt se zaměřuje na vývoj nových přístupů k měření závislostí mezi ekonomickými proměnnými, které dovolí studovat dynamiku korelací v různých kvantilech distribuce a zároveň na různých frekvencích. Předchozí literatura dobře popisuje původ závislosti pouze v jedné z těchto dimenzí, nicméně neexistuje metodologie, která dovolí popsat závislost ekonomických proměnných v různých kvantilech na různých frekvencích zároveň. Pomocí nově vyvinuté metodologie pro měření závislosti se dále projekt soustředí na vysvětlení důležitých ekonomických vztahů. V projektu se dále budeme věnovat vývoji metodologie, která nám pomůže poodhalit kauzalitu ekonomických proměnných nejenom v různých frekvencích, ale i v kvantilech. Tuto metodologii aplikujeme pro studium propojenosti globálních ekonomik a jejich hospodářských cyklů, a dále mechanismu přenosu informací cen akcií.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
AH - Economics
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Outcomes of the project fulfilled its aim and original results that enriched a current state of the art were achieved. These results are presented in the prestigious outlets (seven papers in all). Moreover, the authors produced several packages in R and Julia that enable the scientific community to utilize generalized outcome of their research.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2016
Realization period - end
Dec 31, 2018
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 26, 2018
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP19-GA0-GA-U/01:1
Data delivery date
Jun 12, 2019
Finance
Total approved costs
3,020 thou. CZK
Public financial support
2,456 thou. CZK
Other public sources
564 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK