All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Multivariate spectral analysis of financial markets

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

  • Main participants

    Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    13-32263S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Vícerozměrná spektrální analýza finančních trhů

  • Annotation in Czech

    Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variace a kovariace pomocí vlnkové analýzy a aplikovat je pro měření procesu integrované vícerozměrné volatility na datech, které obsahují závislý šum. Nově navržené odhady dále umožní studium chování účastníků finančních trhů na různých škálách, a tím i chování na různých investičních horizontech počínaje intra-denním a několikaměsíčním konče. Druhým cílem je použít tyto nově navržené metody pro monitorování tržního rizika na různých škálách a tedy měření rizika dynamicky v čase a přes různé investiční horizonty. Třetím cílem projektu je formulovat vlnkový test pro společné skoky na finančních trzích a ekonomicky vyhodnotit vliv skoků a společných skoků na prediktabilitu hustoty pravděpodobnosti výnosů. Projekt vnáší nové světlo na pochopení dynamiky finančních trhů.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    AH - Economics

  • CEP - secondary branch

  • CEP - another secondary branch

  • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Completed project evaluation

  • Provider evaluation

    V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

  • Project results evaluation

    The project was focused on new methodologies for measurement of the financial risk; new approaches and methods have been developed and the results of the reserach have been already published in several highly ranked journals and have obtained number of citations. The project was conducted according to the plan and has fulfilled all the objectives. The results of the project are excellent.

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Feb 1, 2013

  • Realization period - end

    Apr 25, 2017

  • Project status

    U - Finished project

  • Latest support payment

    Apr 10, 2015

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP18-GA0-GA-U/02:1

  • Data delivery date

    May 4, 2018

Finance

  • Total approved costs

    2,914 thou. CZK

  • Public financial support

    2,914 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK