All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Dynamic correlations and financial market risk

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

  • Main participants

    Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd<br>Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    14-24129S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Dynamické korelace a riziko na finančních trzích

  • Annotation in Czech

    Výzkumný projekt se zabývá analýzou společného cenového pohybu a rizika na finančních trzích pomocí nových ekonometrických metod a jejich teoreticky oddůvodněných modfikací s hlavním zaměřením na studium vztahů rozvíjejících se evropských a globálních vyspělých finančních a komoditních trhů. Studium vztahů mezi finančními trhy na základě frekvenčního rozkladu může ukázat rozdíly, které vznikly díky různému stupni tržní integrace. Tržní dominance a přelévání sentimentu mohou potenciálně způsobovat také méně zřetelné vzájemné tržní pohyby. V dynamice trhů můžeme navíc pozorovat změny režimů, skoky a různé druhy asymetrií. Vzhledem k heterogenitě účastníků na trhu, může dynamika korelací vykazovat odlišné chování v různých časových obdobích a na různých časových horizontech. Globální finanční krize, která je příčinou turbulencí a negativních tržních šoků, zcela zřetelně ukázala potřebu studovat tyto jevy na finančních trzích.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    AE - Management, administration and clerical work

  • CEP - secondary branch

    AH - Economics

  • CEP - another secondary branch

  • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Completed project evaluation

  • Provider evaluation

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Project results evaluation

    The project analysed market co-movements and financial risk, including spill overs and asymmetries, using novel econometric methods. The goal of the project was fulfilled.The team published 3 impact articles in journals.

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2014

  • Realization period - end

    Dec 31, 2016

  • Project status

    U - Finished project

  • Latest support payment

    Apr 12, 2016

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP17-GA0-GA-U/03:1

  • Data delivery date

    Jun 28, 2017

Finance

  • Total approved costs

    2,373 thou. CZK

  • Public financial support

    2,373 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK