All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Extreme variations of capital markets: theory, empirics and regulatory perspective

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

  • Main participants

    Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    14-27047S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Extrémní výkyvy na kapitálových trzích: teorie, empirie a regulační perspektiva

  • Annotation in Czech

    Současná finanční krize, která začala v roce 2008, zvýšila zájem na pochopení extrémních cenových výkyvů na kapitálových trzích zahrnující současné propady kapitálových trhů po celém světě. Obchodníci stejně jako finanční regulátoři byli nuceni si uvědomit, že správné modelování vzájemného vztahu v extrémních propadech na kapitálových trzích je klíčová znalost pro odpovědné spravování portfolia, zajišťování stejně jako efektivní regulační opatření. V tomto projektu si klademe za cíl modelovat extrémní pohyby kapitálových trhů ve vícerozměrném rámci za použití vysokofrekvenčních dat pro akciové indexy. Hodláme testovat šíření paniky na trzích, identifikovat veličiny řídící globální propady stejně jako kauzální mechanismy. V neposlední řadě budeme prezentovat výsledky z regulační perspektivy a přispějeme do diskuse o budoucí regulaci kapitálových trhů.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    AE - Management, administration and clerical work

  • CEP - secondary branch

    AH - Economics

  • CEP - another secondary branch

  • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Completed project evaluation

  • Provider evaluation

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Project results evaluation

    The project focused on modeling extreme jumps in prices and price indices for markets with different time horizons and brought interesting results, which were published in relevant journals with higher impact factor.

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2014

  • Realization period - end

    Dec 31, 2016

  • Project status

    U - Finished project

  • Latest support payment

    Mar 17, 2016

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP17-GA0-GA-U/03:1

  • Data delivery date

    Jun 28, 2017

Finance

  • Total approved costs

    2,037 thou. CZK

  • Public financial support

    2,037 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK