Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 20 (SGA0201600001)
Main participants
Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
16-07089S
Alternative language
Project name in Czech
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech
Annotation in Czech
Projekt je zaměřen na robustifikaci klasické Jarqueovy-Berovy testové statistiky se zaměřením na odstranění nevýhod klasických testů normality při využití v oblasti ekonomických dat, která jsou typická přítomností odlehlých pozorování a dalších typů odchylek od normality. Za tímto účelem bude využito robustních M-odhadů, přístupu trimmování a robustních variant momentů. Rovněž bude provedena důkladná a soustavná studie chování nově zkonstruovaných robustních testovacích procedur. Část projektu je rovněž zaměřena na nalezení asymptotických vlastností nových robustních testů a srovnání klasických a robustních testů normality proti širokému spektru alternativních rozdělení, včetně alternativních rozdělení, která jsou problematická pro Jarqueův-Berův test – např. bimodální, rovnoměrné a Weibullovo alternativní rozdělení a alternativy s výskytem odlehlých hodnot. Jako výstup je očekáváno nalezení robustních testů, které zvýší sílu Jarqueova-Berova testu proti výše uvedeným alternativám a rovněž vůči typickým alternativám rozdělení chybového členu v ekonometrických modelech.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The main goal of the project, to robustify the classical Jarque-Bera test statistic with using robust M-estimates, is fulfilled. The output is 5 articles in journals with an impact factor and a number of publications in journal proceedings.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2016
Realization period - end
Dec 11, 2020
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 26, 2018
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP21-GA0-GA-U/01:1
Data delivery date
Apr 12, 2021
Finance
Total approved costs
1,477 thou. CZK
Public financial support
1,477 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK