A network approach to portfolio optimization and tracking problems
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 23 (SGA0201900001)
Main participants
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
19-11965S
Alternative language
Project name in Czech
Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia
Annotation in Czech
Rozvoj teorie sítí v posledních letech vedl k jejímu využití při studiu celé řady komplexních systémů. Uzly v sítích mohou kupříkladu představovat aktiva v portfoliu. Navržený projekt je zaměřen na tři samostatné problémy, spojené právě prostřednictvím teorie portfolia. Tyto problémy zahrnují rozšíření grafického LASSO modelu o eliptická rozdělení, stejně jako o neparametrická empirická rozdělení; aplikaci rozšířeného LASSO modelu na výběr (optimálního) portfolia; aplikaci měr z teorie sítí a SQ grafických modelů na trackování indexu a optimalizaci portfolia.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The network approach research represents a very ambitious activity. The researchers created several outputs. The implemented activities filled the original ambitions of the project only partially. In terms of outputs, both in relation to the number and prestige of the implemented outputs, the project's outputs are at the limit of expectations. However, the project can be considered as completed.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2019
Realization period - end
Jun 30, 2022
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 1, 2022
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP23-GA0-GA-U
Data delivery date
Jun 26, 2023
Finance
Total approved costs
3,645 thou. CZK
Public financial support
3,645 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK