Statistical models for structural changes and related problems II.
Project goals
The aim of the project is to develop statistical models for detection of changes in the structure and dynamics of real events and processes, treat statistical properties of such models and work out procedures for their verification and applicability invarious real situations. Especially, gradual changes in regression models will be studied and models with dependent variables (dependent errors, various types of changes in dependence structure) will be considered. Asymptotic behaviour of test statisticsand estimators of change points will be investigated together with the possibility to use bootstrap and other empirical approximations. Sequential procedures, regression trees, extreme value theory and some nonstandard algorithms will be applied.Theoretical results will be supported by simulation studies and applied to real data from hydrology and climatology, as well as to economic and financial time series and/or data from statistical quality control processes.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy II.
Annotation in Czech
Cílem projektu je vytvořit statistické modely pro odhalování změn ve struktuře a dynamice reálných dějů a procesů, vyšetřit statistické vlastnosti takových modelů a vypracovat postupy pro jejich ověření a použitelnost v různých reálných situacích.Soustředit se zajména na modely se závislými veličinami (závislé chyby pozorování, detekce změn různých forem závislosti) a na studium postupných změn v regresních modelech. Navrhnout testové statistiky a sestrojit odhady, vyšetřit jejich asymptotickévlastnosti, zkoumat empirická rozdělení (bootstrap). Aplikovat sekvenční postupy, regresní stromy, teorii extremálních hodnot, nestandardní numerické algoritmy. Vypracovat simulační studie, navržené postupy aplikovat na reálná hydrologická ameteorologická data, data z kontroly jakosti a ekonomické a finanční časové řady.
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Results from the area of change-point analysis and application of resampling methods in time series, and were obtained. Main attention has been paid to statistical procedures for detection and identification changes. The obtained results were theoretical
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2003
Realization period - end
Jan 1, 2005
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP06-GA0-GA-U/07:6
Data delivery date
Jan 15, 2009
Finance
Total approved costs
3,033 thou. CZK
Public financial support
1,477 thou. CZK
Other public sources
1,556 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
3 033 CZK thou.
Public support
1 477 CZK thou.
48%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BA - General mathematics
Solution period
01. 01. 2003 - 01. 01. 2005