Maximum likelihood principle and I-divergence
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
—
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Princip maximální věrohodnosti a I-divergence
Annotation in Czech
Navrhovaný projekt se zabývá zobecněním a využitím jednoho zajímavého vztahu mezi maximálně věrohodnými odhady a Kullback-Leiblerovou I-divergencí, který platí v případě gaussovských stejně rozdělených nezávislých náhodných veličin. Daný vztah lze využítpředevším při studiu testů založených na principu maximální věrohodnosti, hlavně při studiu jejich chyb 1. a 2. druhu. Lze očekávat důležitou souvislost se známou Steinovou větou o chování chyb 2. druhu maximálně věrohodného testu. Zobecnění bude provedeno od nezávislých porovnání k závislým, od gaussovských k negaussovským (hlavně exponenciálního typu) a od diskrétního času ke spojitému v případě náhodných procesů. Je též očekávána blízká souvislost tohoto vztahu se známou Shannon-McMillanovou větou popisující chování logaritmu věrohodnostního poměru a s Akaikeovým kritériem pro nalezení vhodné délky autoregresního modelu, které je též odvozeno od maximálně věrohodného principu.
Scientific branches
R&D category
—
CEP classification - main branch
BA - General mathematics
CEP - secondary branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
Byly objasněny vztahy mezi věrohodnostním poměrem, I-divergencí, Vajdovou globální informací a Fisherovou mírou informace. Zajímavým pojítkem mezi všemi těmito charakteristikami se ukázala Réuviho vzdálenost. Objasněné vztahy umožňují konstrukci nových t
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1996
Realization period - end
Jan 1, 1998
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
680 thou. CZK
Public financial support
320 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK