Nonlinear signal analysis with the help of random matrix theory
Project goals
The analysis of correlation between multivariate signals with the help of random matrix theory is planed. In particular we intend to analyze the correlation between various channels of the EEG signal and the correlation between the stock prices fluctuations on the Czech financial market. The method is based on the spectral analysis of the related correlation matrix that enables to identify rigorously the presence of independent and cooperating structures in the signal.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)
Main participants
Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Analýza nelineárních signálů pomocí teorie náhodných matic
Annotation in Czech
Cílem projektu je korelační analýza mnohahodnotových signálů složitých nelineárních soustav za pomocí teorie náhodných matic. Konkrétně máme v úmyslu studovat korelace mezi jednotlivými kanály EEG, jakož i korelace cenových fluktuací jednotlivých akcií obchodovaných na českém kapitálovém trhu. Metoda je založena na spektrální analýze příslušné korelační matice signálu a umožňuje identifikovat přítomnost autonomních struktur, které se v signálu projevují. V případě EEG je možno z analýzy dat a existencekorelací usuzovat na přítomnost autonomních oblastí mozkové kůry, které signál produkují. U burzovních dat umožňuje tato metoda definovat různé oborové indexy a má užitečné aplikace pro management rizika.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
BE - Theoretical physics
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
We have analyzed multivariate time series stemming from diagnostics medical measurements. In particular we focused on the human EEG signal and on signals that originate from force plate measurements. Correlations that exist between various measured chann
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2002
Realization period - end
Jan 1, 2004
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/2005/GA0/GA05GA/U/N/B:7
Data delivery date
Jun 2, 2008
Finance
Total approved costs
1,500 thou. CZK
Public financial support
343 thou. CZK
Other public sources
1,157 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
1 500 CZK thou.
Public support
343 CZK thou.
22%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BE - Theoretical physics
Solution period
01. 01. 2002 - 01. 01. 2004