Asset pricing, internet data, machine learning with natural language processing in the era of sustainable and decentralized finance with uncertainty
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202400001
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
24-10008S
Alternative language
Project name in Czech
Oceňování aktiv, internetová data a strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka v době udržitelných a decentralizovaných financí za nejistoty
Annotation in Czech
Tento projekt se zaměřuje na prohloubení našeho porozumění finančním trhům prostřednictvím modelů s využitím metod strojového učení. Tyto metody nám umožní agregovat informace o sentimentu a pozornosti získané z internetu s dalšími tržními anomáliemi a analyzovat jejich nelineární interakce, abychom tak lépe porozuměli jejich roli při oceňování aktiv. Použijeme pokročilé modely zpracování přirozeného jazyka pro extrakci multidimenzionálních prvků souvisejících se sentimentem z finančních zpráv i z textů sociálních médií pro analýzu jejich dopadů na tržní anomálie a efektivitu trhu. Budeme aplikovat modely strojového učení na analýzu trhů s kryptoměnami a k nalezení nových způsobů modelování výnosů kryptoměn na základě transakčních dat, dat z objednávkové knihy a z ukazatelů sentimentu a pozornosti získaných z internetu. Očekáváme, že náš výzkum ve výše popsaných oblastech také poskytne další vhled na úzce související oblasti modelování cen komodit, klimatických rizik ve financích, kreditního rizika, oceňování opcí i do problematiky podnikových financí.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2024
Realization period - end
Dec 31, 2026
Project status
Z - Beginning multi-year project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP24-GA0-GA-R
Data delivery date
Mar 13, 2024
Finance
Total approved costs
5,994 thou. CZK
Public financial support
5,994 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK