All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Forecasting Market Risk: The Role of Trading Activity, Attention and Sentiment

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    SGA0202200004

  • Main participants

    Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    22-27075S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Předpovídání tržního rizika: Role obchodní aktivity, pozornosti a sentimentu

  • Annotation in Czech

    Předpovídání tržního rizika je podstatnou součástí alokace aktiv, správy rizikových investičních pozic a oceňování derivátů. Tato problematika je již dlouho ve středu zájmu vědců, tvůrců politik a účastníků trhu, zejména finančních institucí. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely pro předpovědi tří široce používaných ukazatelů tržního rizika; volatility, value-at-risk a expected shortfall. Modely se budou zaměřovat na dva související směry výzkumu. Plánujeme prozkoumat, za jakých podmínek: i) obchodní aktivita (např. ukazatele likvidity, nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou) a ii) události (např. plánovaná oznámení o makroekonomických zprávách, reporty ziskovosti, přírodní katastrofy) související s pozorností a sentimentem investorů zlepšují předpovědi tržního rizika. Pro výzkum bude charakteristické využití nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení, předpovídání tržního rizika na několik dní dopředu a hodnocení výsledků pomocí statistických a ekonomických (např. skladba portfolia, směr obchodů) metod.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • OECD FORD - main branch

    50206 - Finance

  • OECD FORD - secondary branch

  • OECD FORD - another secondary branch

  • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2022

  • Realization period - end

    Dec 31, 2024

  • Project status

    K - Ending multi-year project

  • Latest support payment

    Mar 6, 2023

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP24-GA0-GA-R

  • Data delivery date

    Feb 19, 2024

Finance

  • Total approved costs

    4,182 thou. CZK

  • Public financial support

    3,555 thou. CZK

  • Other public sources

    627 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK