Maximal Entropy Portfolio
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202400001
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
24-11146S
Alternative language
Project name in Czech
Portfolio s maximální entropií
Annotation in Czech
Plánujeme studovat portfolia, která maximalizují očekávaný logaritmický výnos vzhledem ke všem dostupným referenčním aktivúm. Protože očekávaný logaritmický výnos aktiva vzhledem k referenčnímu aktivu může být spojen s konceptem relativní entropie cen jednotlivých scénářů aktiva a referenčního aktiva, nazýváme toto portfolio „portfolio s maximální entropií“. Zvláštní pozornost bude věnována přesné volbě fyzické míry a její návaznosti na existující přístupy používané v moderní statistice. Konkrétně můžeme použít frekventistický přístup pro volbu modelu z hlediska odhadu maximální věrohodnosti nebo použít modernější přístup založený na Bayesovské statistice.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2024
Realization period - end
Dec 31, 2026
Project status
Z - Beginning multi-year project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP24-GA0-GA-R
Data delivery date
Mar 12, 2024
Finance
Total approved costs
6,162 thou. CZK
Public financial support
5,184 thou. CZK
Other public sources
978 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK