All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Maximal Entropy Portfolio

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    SGA0202400001

  • Main participants

    Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    24-11146S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Portfolio s maximální entropií

  • Annotation in Czech

    Plánujeme studovat portfolia, která maximalizují očekávaný logaritmický výnos vzhledem ke všem dostupným referenčním aktivúm. Protože očekávaný logaritmický výnos aktiva vzhledem k referenčnímu aktivu může být spojen s konceptem relativní entropie cen jednotlivých scénářů aktiva a referenčního aktiva, nazýváme toto portfolio „portfolio s maximální entropií“. Zvláštní pozornost bude věnována přesné volbě fyzické míry a její návaznosti na existující přístupy používané v moderní statistice. Konkrétně můžeme použít frekventistický přístup pro volbu modelu z hlediska odhadu maximální věrohodnosti nebo použít modernější přístup založený na Bayesovské statistice.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • OECD FORD - main branch

    50206 - Finance

  • OECD FORD - secondary branch

  • OECD FORD - another secondary branch

  • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2024

  • Realization period - end

    Dec 31, 2026

  • Project status

    Z - Beginning multi-year project

  • Latest support payment

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP24-GA0-GA-R

  • Data delivery date

    Mar 12, 2024

Finance

  • Total approved costs

    6,162 thou. CZK

  • Public financial support

    5,184 thou. CZK

  • Other public sources

    978 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK