Analysis of stochastic dominance efficient portfolios
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Post-graduate (doctorate) grants
Call for proposals
Postdoktorandské granty 7 (SGA02007GA1PD)
Main participants
—
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
201/07/P107
Alternative language
Project name in Czech
Analýza eficientních portfolií vzhledem ke stochastické dominanci
Annotation in Czech
Budou analyzovány různé přístupy k testování eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu za účelem konstrukce vhodné míry dominovanosti. Výnosy aktiv budou popsány scénáři a očekáváme, že výsledná míra bude vycházet z lineárního programování. Při testování eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci prvního řádu se řeší komplikované úlohy celočíselného programování, které v současnosti jsou spočitatelné jen pro malý počet scénářů. Budou studovány různé metody jak tytoúlohy zjednodušit pro odvození testu použitelného i pro větší počet scénářů. Další oblastí zájmu bude analýza stability eficience vzhledem ke stochastické dominanci prvního i druhého řádu při změně hodnot scénářů a jejich pravděpodobností. Za určitých předpokladů bylo ukázáno, že množina všech eficientních portfolií v případě stochastické dominance druhého řádu je konvexní. Budou analyzovány možnosti zobecnění těchto předpokladů s cílem formulovat nové kriterium stochastické dominance zaručující
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2007
Realization period - end
Dec 31, 2009
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 22, 2009
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP10-GA0-GP-U/03:3
Data delivery date
Mar 1, 2016
Finance
Total approved costs
600 thou. CZK
Public financial support
600 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK