A generalized approach to stochastic dominance: theory and financial applications

Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202000001
Main participants
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
20-16764S

Project name in Czech
Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace
Annotation in Czech
Inspirováni konceptem „téměř“ stochastické dominance, cílíme na studium skupiny stochastického porovnání, které jsou schopné zachytit preference investorů se specifickým postojem k riziku a zahrnují preference dle stochastické dominance od prvého řádu k druhému řádu a dále. Rovněž plánujeme se zaměřit na parametrická rozdělení pravděpodobnosti, vhodná zejména při modelování finančních dat, a odvodit podmínky dominance s ohledem na jejich parametry. Tento parametrický přístup může být dále rozšířen do inferenčního rámce za účelem testování vztahů dominance mezi páry empirických rozdělení pravděpodobnosti. Konečně se zaměříme rovněž na využití vyvinutých metod v rámci řešení problému výběru portfolia.

R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP23-GA0-GA-R
Data delivery date
Jun 26, 2023

Similar projects(10)