Structural tests based on the optimal transport
Project goals
This project proposal belongs to the domain of financial econometrics and it aims to utilize optimal measure transport results to address economic and financial problems. The main objective is to design novel methods suitable for analyzing complex econometric datasets, specifically: (i) multivariate and functional financial data, (ii) correlated observations and multivariate financial time series, (iii) complex dynamic systems with latent structures, and to apply these new tools to real market data. Within this main task, we plan to focus on goodness-of-fit evaluation with a specified econometric structural model and on testing and detection for structural instabilities. The project goals encompass also an efficient practical implementation of the proposed theoretical methods.
Keywords
structural testschange-point detectionmodel evaluationmarket data
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202500001
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
25-15844S
Alternative language
Project name in Czech
Strukturální testy založené na optimálním transportu
Annotation in Czech
Projekt spadá do oblasti finanční ekonometrie a jeho cílem je využití matematických výsledků v oblasti optimálního přenosu míry pro řešení ekonomických a finančních problémů. V rámci řešení budou navrženy nové metody vhodné pro analýzu komplexních ekonometrických datových souborů, konkrétně: (i) vícerozměrných a funkcionálních finančních dat, (ii) závislých pozorování a vícerozměrných finančních časových řad, (iii) komplexních dynamických systémů s latentními strukturami. Následně budou tyto nové analytické nástroje aplikovány v rámci analýzy reálných tržních dat. Zaměříme se zejména na statistické vyhodnocení shody s ekonometrickým strukturálním modelem (tzv. testy dobré shody) a na testování a detekci strukturálních nestabilit. Součástí projektu je také efektivní praktická implementace navržených teoretických metod.
Scientific branches
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2025
Realization period - end
Dec 31, 2027
Project status
Z - Beginning multi-year project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP25-GA0-GA-R
Data delivery date
Feb 25, 2025
Finance
Total approved costs
5,235 thou. CZK
Public financial support
4,944 thou. CZK
Other public sources
291 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
5 235 CZK thou.
Public support
4 944 CZK thou.
94%
Provider
Czech Science Foundation
OECD FORD
Statistics and probability
Solution period
01. 01. 2025 - 31. 12. 2027