Application of generalized statistics in critical phenomena and financial markets
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
International projects
Call for proposals
Mezinárodní projekty 6 (SGA02012GA1GC)
Main participants
—
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
P402-12-J077
Alternative language
Project name in Czech
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Annotation in Czech
Zobecněná statistika je nyní jedním z klíčových konceptů moderní statistické fyziky. Její důležitost je také značně oceňována, například v biologii, v nelineárních dynamickýh systémech či ve finančních trzích. Otevřenou otázkou však stále zůstává jak conejlépe kvalifikovat, kvantifikovat a dynamicky pochopit tento bohatý výskyt "heavy-tail" pravděpodobnostních distribucí v přírodních jevech. Cílem tohoto tříletého výzkumného projektu je využít metod statistické fyziky (funkcionální integrálya superstatistika) a ekonofyziky (entropické míry a informační divergence) ke kvalifikaci a kvantifikaci efektů způsobených "heavy-tail" distribucemi se zvlaštním zřetelem na teorii kritických jevů a na finanční trhy. V rámci našeho projektu sechceme specificky zabývat následujícími oblastmi: - zobecnění superstatistiky na vícenásobné stochastické procesy; - aplikace superstatistiky na finanční trhy, se speciálním zřetelem na "option-pricing" modely; - zobecnění informační geometriena ne-Shannonovské divergence; - studium kritických jevů z hlediska zobecněné informační geometrie
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
BE - Theoretical physics
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Research content of the project is important. The research outputs are 9 publications in modest international journals with impact factor in physics and 6 publications in proceedings. Two journals belong to the top quartile in the field of physics. The project is also important by its interdisciplinary character between quantum physics and financial markets. The use of the grant funds was OK.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2012
Realization period - end
Dec 31, 2014
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Mar 31, 2014
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP15-GA0-GC-U/02:2
Data delivery date
Apr 8, 2016
Finance
Total approved costs
1,242 thou. CZK
Public financial support
1,242 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK