Network-based credit risk models on P2P lending markets
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
—
Call for proposals
—
Main participants
Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta
Contest type
M2 - International cooperation
Contract ID
22-35130K
Alternative language
Project name in Czech
Modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů
Annotation in Czech
Trh peer-to-peer (P2P) půjček je mladé odvětví s mírnou regulací a zvýšeným úvěrovým rizikem. Navíc je charakteristické větší informační asymetrií, což vede k vyšší míře bankrotů. Tato skutečnost ponechává otevřené dveře značným problémům adverzní selekce a morálního hazardu, které lze snížit pomocí přesných modelů úvěrového rizika. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů. Navrhujeme: i) několik nových technik extrakce informací z dat na bázi teorie grafů, ii) metodiku, která při extrakci informací z dat vede k použití více grafů, a iii) agregaci bootstrapu a vyladění hyper-parametrů vznikajících při extrakci informací použitím teorie grafů. Návrhy budou empiricky testovány pomocí různých datových sad z P2P trhů a několika nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení. V souladu s požadavky regulačních a finančních odvětví bude interpretovatelnost modelů testována pomocí metod eXplainable artificial intelligence.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics
Solution timeline
Realization period - beginning
Mar 1, 2022
Realization period - end
Dec 31, 2025
Project status
K - Ending multi-year project
Latest support payment
Feb 29, 2024
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP25-GA0-GF-R
Data delivery date
Feb 21, 2025
Finance
Total approved costs
4,448 thou. CZK
Public financial support
3,962 thou. CZK
Other public sources
486 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK