All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Multifractal analysis in finance: Extreme events, portfolio and risk management, and market complexity

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Junior Grants

  • Call for proposals

    Juniorské granty 3 (SGA0201700002)

  • Main participants

    Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    17-12386Y

Alternative language

  • Project name in Czech

    Multifraktální analýza ve financích: Extrémní události, řízení rizika a portfolia, a komplexita trhů

  • Annotation in Czech

    Projekt se zaměřuje na užití multifraktální analýzy ve financích a finanční ekonomii. Konkrétně se zaměřujeme na tři hlavní oblasti výzkumu. Zaprvé zkoumáme, jak výskyt finančních extrémních událostí ovlivňuje multifraktální vlastnosti časových řad. K tomuto účelu užijeme teorie stochastických katastrof a logaritmicko-periodického mocninného modelu. Zadruhé užíváme multifraktálního prostředí pro řízení rizika a konstrukci portfolia. Konkrétně navrhujeme metodu konstrukce portfolia a úpravu hodnoty v riziku pomocí multifraktálního korelačního koeficientu. Dále zkoumáme jeho vztah ke kopulím a kvantilové regresi. A zatřetí analyzujeme zdroje multifraktality vyplývající z organizace a struktury finančních trhů, které reprezentujeme agentními modely.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    AH - Economics

  • CEP - secondary branch

  • CEP - another secondary branch

  • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2017

  • Realization period - end

    Dec 31, 2021

  • Project status

  • Latest support payment

    Apr 4, 2019

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP21-GA0-GJ-R/02:1

  • Data delivery date

    Feb 22, 2021

Finance

  • Total approved costs

    3,895 thou. CZK

  • Public financial support

    3,895 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK