All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Financial time series modelling and risk estimation

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Post-graduate (doctorate) grants

  • Call for proposals

    Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

  • Main participants

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    13-18300P

Alternative language

  • Project name in Czech

    Modelování finančních časových řad a odhad rizika

  • Annotation in Czech

    Modelování a následné řízení finančního rizika je důležitým úkolem všech finančních institucí, jako jsou např. banky a pojišťovny. Za účelem určení rizika celkové držené pozice je potřeba modelovat vývoj portfolia zavíslého na několika rizikových faktorech. Modelování vývoje těchto rizikových faktorů se zohledněním jejich vzájemné korelace a případné závislosti je pravděpodobně nejsložitější částí při modelování a ohodnocování rizika. Nástroj, který může být použit pro modelování vzájemné závislosti, jsou kopula funkce. Přestože návrh jejich použití pro modelování sdružených distribučních funkcí se datuje až do roku 1959, jsou stále diskutovaným tématem ve finanční literatuře. Po poslední finanční krizi opět získaly velmi pozornosti. Tento výzkum je zaměřen na kopula funkce a možné spojení s některými modely typu GARCH.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    AH - Economics

  • CEP - secondary branch

  • CEP - another secondary branch

  • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Completed project evaluation

  • Provider evaluation

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Project results evaluation

    Project has met its aims and with respect to its postdoctoral status (and low workload of the main researcher), it has delivered sufficient results, even though the main researcher is not the main author of the main (only) Jimp paper (other outputs havebeen primarily of a conference proceedings nature). Project has been fulfilled.

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Feb 1, 2013

  • Realization period - end

    Dec 31, 2015

  • Project status

    U - Finished project

  • Latest support payment

    Mar 26, 2015

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP16-GA0-GP-U/01:1

  • Data delivery date

    May 6, 2016

Finance

  • Total approved costs

    676 thou. CZK

  • Public financial support

    676 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK